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商品期货尾盘1分钟联动战法

admin 期货开户 2020年07月07日

  期货价格在收盘5分钟前经常发生情绪化波动,所以很多基金公司要求交易人员不在这段时间下单,虽然临收盘会有意外风险,但我们恰恰能从这个尾盘的不寻常波动中找到相对靠谱的机会。

  我们分析商品价格运行的确定性机会,出发点一直是联动强弱,以2019年9月18日的铁矿石合约为例,我们做一下分享。

  在当日收盘后复盘时,发现铁矿石1912非主力合约在尾盘前1分钟拉涨12.5元,这个波动对铁矿石这个品种来说是相当大的了,但从2001、2005合约来看,尾盘1分钟分别上涨2.5元、上涨1元,对应分时图如下。

  根据以往经验来分析,1912属于非主力合约,流动性较差,尾盘1分钟出现如此不协调的巨大上涨,应当是交易者临近尾盘的情绪化投机,或程序化交易导致的错误上涨。参考2001、2005合约的线分钟理想的上涨幅度应该在3-4元,也就是说,收盘价不应是716.5,而应在706-707。

  有人可能会问,这三个合约尾盘一分钟上涨幅度逐次减小,难道不是近月强于远月的表现吗?这个解释也相对合理啊,毕竟期货一直贴水现货的。但我们继续往前看1910、1911合约的尾盘1分钟表现,却发现它们分别下跌1元、上涨1元。所以并不存在上述解释的合理性,由此我们可以推断1912合约尾盘1分钟价格确实出现了错误,按照近远月尾盘1分钟的波动,我们修正一下的线。

  在9月19日夜盘开盘前,新加坡铁矿石小幅下跌,预估内盘低开12-3元,对于不明白尾盘1分钟错误波动的散户而言,他们极有可能对1912合约挂低开的多单,即在714-712之间正好逢低入多,博取白天1912相对强势的冲高惯性。

  然而事与愿违,即便铁矿石1912开盘价在上述区间,但它本身的合理价格应该更低的,即703-704.5,况且外盘下挫,内盘铁矿石已经反弹到已经高度,近期出现了下跌的迹象,那么铁矿石就更应该下探。

  果不其然,夜盘1912开盘价在712,开盘后直接一步到位下跌,套住了那些想博多单的小散,尽管做这个逆势单的小散人数不多,但他们就是贡献了价格回归合理的流动性。


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