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工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新

admin 期货开户 2020年06月27日

  本基金经中国证券监督管理委员会2018年10月22日证监许可【2018】1699号文注册募集。本基金基金合同于2019年7月18日起正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中

  因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

  本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但为

  开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。

  法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售

  基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为2020年4月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本招募说明书阐述了工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月

  4、基金合同:指《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

  7、基金份额发售公告:指《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

  通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

  自 2013 年 6 月 1 日起实施的,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员

  会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

  施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  23、销售机构:指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

  31、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作模式

  32、封闭期:本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的 3 个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

  33、开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 10 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前 2 日

  进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准

  34、3 个月对日:指某一特定日期在后续第 3 个日历月的对应日期,若该日历月中不存

  在对应日期的,则该 3 个月对日为该日历月的最后一日。如该 3 个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日

  37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  41、《业务规则》:指《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

  50、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

  51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  59、基金产品资料概要:指《工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于

  股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限

  郭特华女士,董事长,博士,曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

  Michael Levin 先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin 先

  生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。 在 2011 年 8 月加入瑞士信贷之前, Levin

  FoF。再之前,他曾在 Hite Capital 和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin 先生也是Metropolitan Venture Partners 的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过 20 年的经验。Levin 先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

  王海璐女士,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997 年

  7 月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作;2010 年 9 月至2019 年 1 月任中国工商银行总行金融市场部副总经理;2019 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

  王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职

  派出董事,于 2004年 11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

  田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等

  研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批人文社会科学长江

  学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

  Alan H Smith 先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任云

  顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

  程凤朝先生,独立董事,管理学博士,现为湖南大学博士生导师,中国社会科学院研究生院硕士生导师,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学位,金融科学研究员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。

  郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005 年 12 月起,郑剑锋先生任职于中国工商

  银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014 年 6 月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

  信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

  洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务

  所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009 年6 月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。

  倪莹女士,监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,

  校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加入工银瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。

  章琼女士,监事,硕士。2001 年至 2003 年任职于富友证券财务部;2003 年至 2005 年

  任职于银河基金,担任注册登记专员。2005 年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。

  朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999 年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管

  理(国际)有限公司董事,1997 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于长城证券有限责任公司,

  历任职员、债券(金融工程)研究员;2002 年 10 月至 2003 年 5 月,任职于宝盈基金管

  理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任职于招商基金

  管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事,1989 年 8 月至 1993

  年 5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1993 年 6 月至 2002 年 4 月,任

  职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002 年

  5 月至 2005 年 6 月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部

  郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001 年 4 月至 2005年 6 月,任职于中国工商银行资产托管部。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  马成先生,硕士,特许金融分析师(CFA)资格持有人,曾先后担任中国工商银行总行处长;工行河南新乡分行党委副书记、副行长;工银国际控股有限公司风险总监,执行董事、副总经理。现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、工银瑞信投资管理有限公司董事长。

  陈桂都先生,12 年证券从业经验;2008 年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。

  2016 年 9 月 2 日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016 年 9 月

  2 日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017 年 4 月 14 日至

  2018 年 5 月 3 日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017 年 4 月 14 日

  至 2018 年 3 月 20 日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017 年 4 月

  14 日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自 2017 年 9 月 23 日起,

  变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017 年 4 月 14

  日至 2018 年 3 月 28 日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;

  2017 年 6 月 23 日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018

  年 6 月 12 日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019 年 7

  月 18 日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019 年 11 月 19

  日至今,担任工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019 年

  12 月 25 日至今,担任工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经

  理;2019 年 12 月 27 日至今,担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经

  宋炳珅先生,16 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工

  银瑞信,现任权益投资总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基

  金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;

  年 1 月 20 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014

  年 1 月 20 日至 2017 年 5 月 27 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;

  2014 年 10 月 23 日至今,担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理;2014 年 11

  月 18 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015 年 2 月 16

  日至 2017 年 12 月 22 日,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017 年 4 月 12 日至

  2018 年 12 月 28 日,担任工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金经理。

  欧阳凯先生,18 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入

  工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银瑞

  信双利债券型证券投资基金基金经理,2011 年 12 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日担任工银保

  本混合基金基金经理,2013 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 6 日担任工银保本 2 号混合型发起式

  基金(自 2016 年 2 月 19 日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013

  月 4 日至 2018 年 2 月 23 日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014 年 9 月

  19 日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015 年 5 月 26 日起至 2018

  黄安乐先生,17 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证

  券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加

  入工银瑞信,现任权益投资总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银瑞信主题策略混合型

  证券投资基金基金经理;2013 年 9 月 23 日至 2019 年 2 月 13 日,担任工银瑞信精选平衡基

  金基金经理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 9 日,担任工银高端制造行业股票型基金

  基金经理;2015 年 4 月 28 日至 2018 年 3 月 2 日,担任工银新材料新能源行业股票型基金

  基金经理;2016 年 1 月 29 日至 2018 年 11 月 30 日,担任工银瑞信国家战略主题股票型基

  金基金经理;2017 年 4 月 21 日至 2019 年 1 月 24 日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投

  资基金基金经理;2018 年 3 月 28 日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基

  金经理,2018 年 6 月 5 日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

  李剑峰先生,17 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

  级副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

  石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990 年至 1995 年,任

  职于荷兰银行台北分行,担任协理;1995 年至 2002 年,任职于日本大和投资信托(香港)有限公司,担任资深投资经理;2003 年至 2004 年,任职于台湾英国保诚投资信托公司,担任投资总监;2004 年至 2006 年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管理部副总裁;2006 年至 2008 年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资总监;2008年至 2013 年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;2014 年至 2016

  年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017 年至 2018 年 6 月,

  章赟先生,13 年证券从业经验;复旦大学理论物理学专业博士,英国剑桥大学管理学

  研究生;曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师,在平安资产管理有限公司担任量化投资经理,在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长(量化执行总监);2014年加入工银瑞信,现任指数投资中心总经理。

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。

  2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

  3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以信息披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门对上述投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务。

  4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。

  (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

  (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  董事会下设公司治理与风险控制委员会,负责对公司治理结构进行定期的评估、检验,提出对公司治理结构的修改和完善方案,对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告;董事会下设资格审查与薪酬委员会,负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进行审查,拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策,报股东会或董事会批准。

  公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,总经理下设执行委员会,负责公司日常经营管理活动中的重要决策,执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议,投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。

  公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。

  a)董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;

  b)执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估;

  控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离等政策、程序或措施。

  控制活动体现为:自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和内控稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线)信息与沟通

  公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清晰的业务报告系统。

  内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。

  (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  有会计、金融、法律、IT 等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有 20 年以上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。

  2014 年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依

  靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。

  (2)确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;

  2、内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。

  资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。

  (1)全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。

  (2)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,釆取有效措施加强内部控制。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用投资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手

  (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

  办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 邮编:518048

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编: 100026

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,详见基金管理人网站。

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

  注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

  法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 10 月 22 日证监许可【2018】

  本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的 3 个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 10 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

  在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。

  本基金基金合同已于 2019 年 7 月 18 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管

  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

  资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行一定程序后终止《基金合同》并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金自 2019 年 10 月 18 日起开始办理日常申购、赎回业务。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则申购、赎回申请不成立。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

  在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

  1、申购时,投资者通过其他销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元人民币

  (含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为 100万元人民币(含申购费),已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为 10 元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  2、每次赎回基金份额不得低于 10 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点

  保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于 10 份,基金份额持

  有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。

  如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

  3、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限,但单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金对申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。具体费率如下:

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

  1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 1:某投资者在开放期内投资 5 万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额

  即:投资人投资 5 万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0500

  例 2:某投资者在开放期内投资 500 万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份

  即:投资人投资 500 万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0500

  2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间超过 1 个封闭期,对应的赎回费率

  为 0%,假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间超过 1 个封闭期,假设赎回当日基

  金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。

  基金份额净值的计算公式为计算日基金资产净值除以计算日登记在册基金份额余额所得的单位基金份额的价值。

  基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开放期内,T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或

  6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  7、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

  8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

  发生上述第 1、2、3、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

  的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。

  在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,且该部分按照赎回申请日的基金份额净值为基础进行计算。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

  若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超

  当本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 20%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  (3)在开放期内,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一工作日基金总份额 10%的,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他份额持有人的赎回申请参照前述条款处理。当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 20%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,延长的开放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过上一工作日基金总份额 10%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

  3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,

  基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。

  4、如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停

  公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

  指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,基金销售机构可以按照其规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,履行相关程序后,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,履行相关程序后,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  在严格控制风险的基础上,主要通过对债券类资产的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但为

  开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。

  法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市

  场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。

  当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

  本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲

  线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

  债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

  本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发倔具备相对价值的个券。

  为控制本基金的信用风险,本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。

  本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下, 在风险可

  本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。

  开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但为开放期流动性需要,

  保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;

  (2)开放期内,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,

  完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制;

  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

  产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (10)本基金在封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在开放期内,基金

  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (12)本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;在封闭期内,本基金不受该比例的限制;

  (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除第(2)、(9)、(12)、(13)项规定外,因证券市场波动,证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  3、法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投

  资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务。

  中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。中债综合财富(总值)指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,即在样本券付息时将利息再投资计入指数之中。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。

  如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,在履行适当程序后,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市

  场基金。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和

  销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

  2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

  3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  本报告期为 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止(财务数据未经审计)。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金合同生效日为2019年7月18日,基金合同生效以来(截至2020年3月31日)的 投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)

  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

  注:1、本基金基金合同于 2019 年 7 月 18 日生效。截至报告期末,本基金基金合同生

  2、根据基金合同规。


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