主页 > 期货开户条件 > 国泰中证500指数增强型证券投资基金2020年第2季度

国泰中证500指数增强型证券投资基金2020年第2季度

admin 期货开户 2020年07月25日

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 7 月 17

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:本基金的合同生效日为 2019 年 5 月 17 日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的

  本报告期内,本基金组合与其他投资组合之间,由于组合流动性管理或投资策略调整需要,参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  二季度受创业板改革并试点注册制、新冠肺炎疫情在境外持续蔓延影响,A股市场结构性行情纷呈。受创业板改革并试点注册制影响,创业板指数持续走强,二季度涨幅超过 30%;受益新冠肺炎疫苗研发进展,包括原料药、疫苗类上市公司大幅走强,医药生物行业季度涨幅接近 30%,中证生物医药指数涨幅超过 40%。科技方面,受苹果新机型预计推出的预期,以及包括中芯国际即将科创板上市带动,中华半导体芯片指数涨幅亦超过 30%。海南自贸港一系列改革措施的推进落地带动免税相关概念大幅走强。临近季末,上证指数编制方案修改、科创板 50指数即将推出,带动市场风险偏好逐步提升。全季度来看,上证指数上涨 8.52%,

  大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 9.4%,沪深 300 指数上涨 12.96%,成长性

  中小盘股表征指数如中证 500 上涨 16.32%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨 23.24%,创业板指上涨 30.25%。

  在行业表现上,申万一级行业中表现较好的休闲服务、电子、医药生物,涨幅分别为 62.74%、30.73%和 29.42%,表现落后的为建筑装饰、纺织服装、采掘,分别下跌了 4.05%、2.41%和 1.69%。

  组合主要在中证 500 成份股内进行量化选股;在价值、成长之间保持平衡的

  国泰中证 500 指数增强 A 在 2020 年第二季度的净值增长率为 19.24%,同期

  国泰中证 500 指数增强 C 在 2020 年第二季度的净值增长率为 19.24%,同期

  三季度随着上证指数采用新修订的编制方案,上证指数有望更加全面客观的反映 A 股市场的投资机会,作为最有影响力的 A 股指数,新修订后的指数有望稳步上行,有助于提升投资者的风险偏好,在当前市场资金利率持续下行的环境下,包括银行理财资金在内的各类资产有望持续配置 A 股;受新冠疫情影响,得益于国内严格的防控措施,国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显,有望带动外资

  加大 A 股资产的配置力度;受科创板 50 指数的推出以及相关 ETF 的发行上市所

  带动,包括半导体芯片、计算机、通信等行业有望持续受到资金的青睐。在国内疫情受控的情况下,中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变,预计国内稳增长政策力度将持续加码,以 5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主要着力点,也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下,预计表现相对均衡。

  在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头,受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗,5G 等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。

  风格上,估值和成长相对均衡的成份股以及细分行业的龙头股值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

  5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

  5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。


期货开户